수익률 들쑥날쑥, 금융 로봇은 아직 '두살'

 
 
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/사진=이미지투데이

최근 금융투자업계에 인공지능(AI)을 이용한 투자전략 도입이 확산되는 가운데 자산운용업계 역시 로보어드바이저나 AI 알고리즘 개발에 속도를 내고 있다. 지난 2016년 첫선을 보인 국내 로보어드바이저 펀드의 수익률은 2년이 넘는 기간동안 천차만별이었다.

에프앤가이드에 따르면 현재 로보어드바이저를 활용해 설정액 10억원 이상 펀드를 운용하는 자산운용사는 키움투자자산운용, NH-아문디자산운용, 대신자산운용, 하이자산운용 등 4곳이다.

이들 운용사 중 단연 성과가 돋보인 곳은 키움자산운용이다. 키움투자자산운용은 2016년 4월 ‘키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁’을 통해 로보어드바이저 펀드를 선보였다. 이 펀드는 쿼터백자산운용의 로보 투자시스템을 통한 포트폴리오를 구성해 운영된다.

‘키움쿼터백글로벌EMP로보어드바이저증권투자신탁[주식-재간접형]C-W’는 최근 1년간 5.99%의 수익률을 기록했다. 다만 채권-재간접형의 경우에는 같은기간 –4.07%로 저조했다.

키움자산운용 관계자는 “유형에 따라 포트폴리오는 동일하지만 주식비중이 다르기 때문에 수익률 차이가 나타났다”고 설명했다.

NH-아문디자산운용의 경우 ‘NH-Amundi디셈버글로벌로보어드바이저증권자투자신탁(UH)[채권혼합-재간접형]ClassCi’로 6개월 간 5%의 수익률을 올렸다. 뉴욕거래소의 1800여개 ETF를 투자대상으로 180개의 로봇엔진을 통해 15~30개의 종목으로 포트폴리오를 구성한다. NH-아문디자산운용 역시 주식비중이 다른 유형에 따라 수익률 차이를 보였다.

또한 IT기업이 자산운용사를 설립해 AI 알고리즘을 자체적으로 개발 중인 경우도 있다. 지난해 이스트소프트가 금융 자회사로 설립한 엑스포넨셜자산운용은 헤지펀드와 벤치펀드를 중심으로 개발 중인 AI 알고리즘을 적용했다. 이 AI 알고리즘은 모회사인 이스트소프트 개발팀이 맡고 있다.

지난 4월 엑스포넨셜자산운용이 내놓은 ‘엑스포넨셜 VENTURE PLUS 전문투자형 사모투자신탁제1호종류 C-S’는 지난 6월 말 기준 누적수익률 37.77%를 기록했다.

엑스포넨셜자산운용 관계자는 “AI 알고리즘을 계속해서 개발 중인 상황”이라며 “AI 알고리즘에만 의존하지 않고 인력풀을 이용하는 등 다양한 포트폴리오 전략을 구사하고 있다”고 설명했다.

금융투자업계 한 관계자는 “현재 로보어드바이저나 AI 기술을 활용한 투자전략은 아직 초기 단계여서 수익률 편차가 클 수밖에 없다”며 “기술이 발전될수록 안정성과 수익성을 동시에 추구할 수 있는 상품들이 개발될 것”이라고 말했다.
 

홍승우 hongkey86@mt.co.kr

머니S 증권팀 홍승우입니다.

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