'수천억 손실' DLS가 뭐길래… 우리·KEB하나은행 조사 착수

 
 
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/사진=이미지투데이
금융감독원이 수천억원의 손실이 우려되는 ‘금리연계형 파생결합증권(DLS)’ 검사에 착수한다.

19일 은행에서 판매한 금리연계형 DLS이 선진국 국채금리 폭락으로 손실 규모가 눈덩이처럼 불어나고 있다. 금감원은 해당 DLS 상품을 판매한 시중은행과 증권사를 현장조사해 ‘불완전판매’ 여부를 살펴볼 계획이다.

금감원은 이날 DLS 상품과 관련한 실태조사에 착수하고 검사계획을 발표한다. 판매 규모·손실액 등 금융사의 DLS 판매 현황과 문제점을 살펴보는 한편 관련 금융사에 대한 검사도 진행한다.

DLS는 금리나 환율, 국제유가 등을 기초자산으로 한 파생금융상품이다. 정해진 조건을 충족하면 약정한 수익률을 만기에 지급한다. 원금손실 논란이 커지며 문제가 된 것은 우리은행과 KEB하나은행이 판매한 DLF(파생결합펀드)다.

독일·영국·미국 등의 채권금리를 기초자산으로 한 DLS를 펀드(DLF)에 편입해 사모펀드 형태로 고액 자산가에게 판매했다. 두 은행이 판매한 금액만 약 8000억원에 이르고 다른 금융회사에서 판매한 액수를 포함하면 1조원에 이를 것으로 추정된다. 우리은행은 독일 국채 10년물을, KEB하나은행은 미국 국채 5년물 금리와 영국 파운드화 이자율 스와프(CMS) 금리를 기초자산으로 하는 DLS 상품을 올해 상반기까지 팔았다.

독일 국채 10년물 상품의 경우 6개월 뒤 만기일에 국채금리가 -0.2% 이상이면 연 4.2% 수익률을 제공한다. 반면 -0.2% 아래로 떨어질수록 원금을 잃게 된다. 독일 국채 10년물 금리는 지난 16일 -0.7%대로 떨어지며 원금을 100% 잃는 구간에 진입했다. 이런 상품들은 투자액 1억원 이상의 사모형으로 판매됐다. 퇴직금이나 전세보증금을 넣어둘 곳을 찾던 일반 투자자들 상당수가 투자한 것으로 알려졌다.

우리은행과 KEB하나은행이 금리연계형 DLS 상품을 판매한 지난 3~5월은 안전자산 선호 현상 확대로 선진국 국채 가격이 오르는(국채금리 하락) 시기였다. IBK기업은행은 올 들어 국채를 기초자산으로 한 DLS 상품 판매를 중단했고, KB국민은행과 신한은행은 금리연계형 상품의 리스크를 우려해 판매하지 않았다.

현재 금감원에는 금리연계형 DLS 상품과 관련해 5건의 분쟁조정 신청이 접수됐다. 이후 접수를 감안하면 분쟁조정 신청 규모는 더 늘어날 것으로 보인다. 금감원은 민원인과 은행 측의 배상 합의가 이뤄지지 않으면 분쟁조정위원회를 통해 배상비율 등을 권고할 예정이다.

금감원 관계자는 “DLS상품의 원금손실 우려가 커지고 있어 상품 구조는 물론 판매과정에서 불완전 판매가 있었는지 등 위법행위 여부를 전반적으로 살펴볼 계획”이라고 말했다.
 

이남의 namy85@mt.co.kr

안녕하세요. 머니S 금융팀 이남의 기자입니다.

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