제2 한맥증권 사태 방지…파생거래 규제 강화

머니S 온라인뉴스팀|조회수 : 1,946|입력 : 2014.01.15 16:51

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▲사진 = 뉴스1 오대일 기자

올 상반기부터 주문실수에 의한 착오거래 발생 시 거래소 직권으로 거래를 취소할 수 있게 된다. 제2의 한맥투자증권 사태를 방지하기 위한 조치다.

금융위원회는 15일 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회와 공동으로 이같은 내용의 '파생상품시장 거래안정성 제고방안'을 마련하고 올 상반기 중에 시행하기로 했다고 밝혔다.

우선 대규모 착오거래로 인한 시장의 혼란을 방지하기 위해 거래소 직권취소 제도가 도입된다. 이에 따라 앞으로 대규모 결제불이행이 예상되는 등 시장안정을 위해 불가피한 상황이 발생한 경우 거래소가 직권으로 거래를 취소할 수 있다.

현재는 장 종료 후 15분 이내에 거래상대방의 동의를 구하거나 착오거래로 인한 예상손실액이 10억원 이상일 경우 등 엄격한 요건을 총족해야만 가격정정이 가능해 사실상 착오거래 구제가 불가능한 상황이다.

긴급상황 시 거래상대방의 동의를 구하지 않고 거래소가 직권으로 거래를 취소하는 대신 착오거래에 대해서는 과실에 따른 수수료가 부과된다. 이 제도를 운영 중인 미국·독일 등에서는 각각 주문건당 500달러, 500유로의 수수료를 부과하고 있다.

또 착오거래 발생 시 거래당사자간 합의에 따라 거래가 취소될 경우 거래상대방에게 손실을 보전토록하는 규정이 신설됐다.

파생상품의 급격한 가격변동을 제어하기 위한 상·하한가 제도도 도입된다. 이 제도는 장중 연속적으로 직전 체결가격 대비 일정 가격범위 내에서만 거래체결을 허용해 순간적인 가격급변을 완화하도록 했다. 상품별 적정 가격범위는 과거 데이터를 고려해 정상주문의 제한이 최소화되는 범위 내에서 설정할 예정이다.

한맥투자증권과 같은 주문거래 실수사고를 막기 위해 증권업계 자율적으로 내부통제 기준을 마련토록 하고, 금감원과 거래소는 관련 규정 준수여부를 집중 점검할 방침이다.

증권사 내부통제 강화의 경우 업계 의견수렴 후 협회 모범규준 개정 등을 거쳐 올 1분기 중 시행에 들어가고, 가격변동성 완화와 사후구제제도 보완은 시스템 개선을 통해 올 상반기 중 시행될 예정이다.

한편 대규모 거래손실이 발생한 한맥투자증권은 이날 금융당국으로부터 6개월 영업정지 처분이 내려졌다. 6개월 후 경영 개선 계획이 받아들여지지 않으면 퇴출 수순을 밟게 된다.

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