금융당국이 '은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향'을 발표했다./사진=이미지투데이

미국 실리콘밸리은행(SVB) 파산 사태와 금리·환율 상승에 따른 불확실성이 고조되면서 금융당국이 은행의 손실흡수능력 확충을 위한 제도개선을 추진한다.

금융위원회·금융감독원은 16일 '은행권 손실흡수능력 제고를 위한 건전성 제도 정비방향'을 발표했다. ▲경기대응완충자본(CCyB) 부과 ▲스트레스 완충자본 제도 도입 추진 ▲특별대손준비금 적립요구권 도입 ▲예상손실 전망모형 점검체계 구축 등이 골자다.

우선 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대응과정에서 급증한 여신의 향후 부실화 가능성에 대비하기 위해 2~3분기 중 추가자본 적립의무를 부과하는 방안을 검토한다.

경기대응완충자본은 신용팽창기에 은행에 0~2.5%의 추가자본을 적립해 신용경색 발생시 자본적립 의무를 완화해 사용하도록 하는 제도다. 2016년 제도가 도입됐으나 현재까지 0% 적립수준을 유지 중이다.

금융당국은 또 적립신호가 발생하지 않는 경우에도 전염병, 지정학적 리스크 등 예상하지 못한 외부충격에 대비해 상시적으로 자본버퍼를 유지하도록 하는 방안도 추진하기로 했다.

아울러 은행별 스트레스테스트 결과에 따라 추가자본 적립의무를 부과하는 스트레스 완충자본 제도 도입도 추진한다. 금융당국은 현재 주기적으로 은행에 스트레스테스트를 실시하고 자본적정성 등 손실흡수능력을 점검하고 있으나 테스트 결과가 미흡한 경우에도 개별 은행에 추가자본 적립의무 부과 등 직접적인 감독조치를 할 수 있는 법적근거가 없는 상황이다.

특별대손준비금 적립요구권도 도입한다. 대손준비금은 감독규정상 최저적립률을 기준으로 산출되고 있어 향후 경기변동 등을 선제적으로 반영하는데 한계가 있다는 지적을 받아왔다.

앞으로는 향후 은행의 예상되는 손실에 비해 대손충당금·대손준비금이 부족하다고 판단되는 경우 추가 적립도 요구할 계획이다. 또 은행별로 대손충당금 적립을 위해 설정한 예상손실 전망모형에 대한 점검을 강화할 방침이다.